Формула паритета опционов. Пут-колл паритет, формула, пример, Put-Call Parity


видео андрей кузнецов бинарные опционы

S — спотовая цена базового актива K — цена формула паритета опционов или цена страйк r — безрисковая процентная ставка e — математическая константа равная 2. Такой результат очень важен.

формула паритета опционов теория опционов основные понятия

Это показывает, что одновременная покупка колл опциона и продажа пут опциона на акцию Газпрома с одинаковой датой погашения приведет к нулевой премии за комбинацию, так как цена колл опциона равна цене пут опциона. На практике, трейдеры опционов называют такую комбинацию длинного опциона колл и короткую позицию по опциону пут синтетическим форвардным контрактом.

  1. Школа трейдинга бинарными опционами
  2. 4. Паритет опционов пут и кол
  3. Лучшие биржевые брокеры Ковни Ш.
  4. Пут-колл паритет: формула, примеры, графики | Finopedia
  5. Самые надёжные брокеры бинарных опционов
  6. Паритет call- и put- опционов - ИА REX

Если цена базового актива торгуется выше цены исполнения в момент экспирации опционов, трейдер исполнит колл опцион. Если же акция Газпрома будет находится ниже страйка, то короткий пут будет исполнен. В любом случае после экспирации опционов трейдер будет иметь длинную позицию по базовому активу купленную по цене страйк.

смарт опцион

На практике трейдеры используют такую взаимосвязь между опционами и форвардами для создания арбитражных стратегий, либо репликации форвардных контрактов через рынок опционов. Если акции платят дивиденды, формула пут-колл паритета должна быть скорректирована путем вычитания дисконтированной стоимости ожидаемых дивидендных выплат формула паритета опционов спотовой цены базового актива.

опционы на спотовом рынке бинарной опцион 1 минуту